| Morningstar Fund Report | 10/04/2025 |  |
AQR UCITS Funds - AQR Managed Futures UCITS Fund G USD |
| Storico dei rendimenti | 31/03/2025 |
| Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
| Sintesi | ||
| NAV 09/04/2025 | USD 132,940 | |
| Var.Ultima Quotazione | -0,87% | |
| Categoria Morningstar™ | Alternativi Systematic Trend USD | |
| Categoria Assogestioni | - | |
| Isin | LU1278923427 | |
| Fund Size (Mil) 09/04/2025 | USD 710,36 | |
| Share Class Size (Mil) 09/04/2025 | USD 41,81 | |
| Entrata (max) | - | |
| Spese correnti 17/02/2025 | 0,59% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 20/12/2024 Karen Zaya, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Although AQR is much leaner these days, the pace of evolution has been among the highest in the category. Some enhancements are unique, and some are playing catch-up, leaving it unclear whether the strategy has a material edge in a very... | |
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| Pilastri Morningstar | |
|---|---|
| Persone | 23 |
| Società | 23 |
| Processo | 23 |
| Performance | |
| Costi | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AQR UCITS Funds - AQR Managed Futures UCITS Fund G USD |
| The Fund seeks to produce attractive risk-adjusted returns while maintaining low-to-zero long-term average correlation to traditional markets. The Fund is actively managed and will seek to achieve its Investment Objective by investing in a diversified portfolio of equity, currency, fixed-income instruments and eligible diversified commodity indices, both long and short, in an effort to provide exposure and performance that is, on average, lowly correlated to traditional asset classes. The Fund is not managed in reference to a benchmark. |
| Rendimenti % (EUR) | |||||||||||||
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| Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
John Liew 01/10/2014 | ||
Jordan Brooks 01/03/2022 | ||
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Data di Partenza 30/09/2016 | ||
| Indice | |
| Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
| Not Benchmarked | Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD |
| Composizione del Fondo AQR UCITS Funds - AQR Managed Futures UCITS Fund G USD | 30/06/2024 |
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| Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rendimento totale | -2,90 | 8,13 | -11,08 | 3,92 | 37,62 | -0,88 | 15,49 | 2,12 |
| +/- Categoria | 1,44 | -4,38 | -5,41 | -4,52 | 15,82 | 3,59 | 4,76 | 8,79 |
| +/- Indice | - | - | -15,91 | -16,98 | 47,39 | -13,68 | -5,01 | 7,02 |
| Percentile in Categoria | 27 | 48 | 85 | 76 | 9 | 18 | 23 | 5 |
| Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
|
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
| 1-Giorno | -0,87 | -0,06 | -3,85 |
| 1-Settimana | -5,13 | -1,05 | -0,06 |
| 1-Mese | -4,01 | -0,39 | 1,60 |
| 3-Mesi | -5,88 | 3,52 | 4,30 |
| 6-Mesi | 7,21 | 6,99 | 11,46 |
| YTD | -3,48 | 4,85 | 6,00 |
| 1-Anno | -1,76 | 3,67 | -4,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,00 | 6,28 | 2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,20 | 2,63 | -2,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Categoria: Alternativi Systematic Trend USD | |||
| Indice: Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD | |||
| Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
| Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
| 2025 | 2,12 | - | - | - |
| 2024 | 13,79 | -0,13 | -7,81 | 10,24 |
| 2023 | -5,19 | 5,25 | 7,45 | -7,56 |
| 2022 | 18,98 | 16,59 | 11,75 | -11,22 |
| 2021 | 8,16 | -2,41 | -0,75 | -0,80 |
| 2020 | 4,80 | -5,35 | -6,38 | -4,25 |
| Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoria : Alternativi Systematic Trend USD | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia | ||||||||||||||||||||
| Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| MPT Index | Best Fit Index | |
| Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
| Beta | -0,58 | -0,60 |
| Alfa | 5,96 | 4,50 |
| Stile Azionario | 30/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Alternativi Systematic Trend USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reddito Fisso | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Asset Allocation | 30/06/2024 |
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| Ripartizione Geografica | 30/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoria: Alternativi Systematic Trend USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribuzione Settoriale | 30/06/2024 | |||
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| Categoria: Alternativi Systematic Trend USD | ||||
| Primi 10 Titoli | 30/06/2024 |
| Portafoglio | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1869 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 233 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 22,67 |
| Nome | Settore | Paese | % su Portafoglio | ||
 Star Compass PLC |  | IRLANDA | 7,70 | ||
| Star Helios Plc | | IRLANDA | 7,70 | ||
| UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Premier | | IRLANDA | 7,09 | ||
 Wolf Us Equity Citi Usd (Cfd) | | STATI UNITI | 0,04 | ||
| Fnd Us Equity Citi Usd (Cfd) | | STATI UNITI | 0,03 | ||
| Anet Us Equity Citi Usd (Cfd) | | STATI UNITI | 0,03 | ||
| Alb Us Equity Citi Usd (Cfd) | | STATI UNITI | 0,02 | ||
| 8725 Jp Equity Citi Jpy (Cfd) | | GIAPPONE | 0,02 | ||
| Lly Us Equity Citi Usd (Cfd) | | STATI UNITI | 0,02 | ||
| Alny Us Equity Citi Usd (Cfd) | | STATI UNITI | 0,02 | ||
Incremento Decremento  Nuova Posizione | |||||
| Categoria: Alternativi Systematic Trend USD | |||||
| Gestione | ||||||||||||||||||||||||||
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| Commissioni | ||||||||||||||
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| Investimenti | ||||||||
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